L’econométrie des données de panel

Ecole Doctorale Edocif
Séminaire Méthodologique

L’Econométrie des Données de Panel
Modèles Linéaires Simples

Christophe HURLIN

L’Econométrie des Données de Panel

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Figure 0.1:

Présentation
Le but de ce séminaire est de proposer une initiation, tant sur le plan théorique que sur le plan appliqué, à l’économétrie des données de panel. Sur le plan théorique, le séminairedébutera par une présentation des problèmes de spéci…cations de base en économétrie de panel et par les méthodes d’estimation traditionnelles. Cette première partie insistera en particulier sur les stratégies de tests de spéci…cation du modèle. La seconde partie du séminaire sera consacrée à l’étude des panels dynamiques et proposera une introduction aux concepts de non stationnarité stochastique enpanel et notamment à la spéci…cation des tests de non stationnarité et de cointégration. Ces concepts théoriques seront appliqués à di¤érentes problématiques économiques, comme par exemple la problématique de la convergence des PIB par tête, que ce soit au travers de commentaires de travaux empiriques ou par la programmation d’exemples illustratifs sous un logiciel d’économétrie (TSP ou SAS àpréciser)

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Table des Matières
Introduction Chapitre 1 : Modèles Linéaires Simples
Introduction 1. Tests de spéci…cation ou tests d’homogénéité 1.1. L’exemple d’une fonction de production 1.2. Procédure de tests de spéci…cation 1.2.1. Procédure générale 1.2.2. Construction des statistiques de test 1.3. Application 2. Modèles à e¤ets individuels 2.1. Empilementpar pays 2.1.1. Exemple 2.2. Empilement par dates 2.2.1. Exemple 3. Modèles à e¤ets …xes 3.1. Estimateur Within ou LSDV 3.2. Application 3.3. Ecriture vectorielle 4. Modèles à e¤ets aléatoires 4.1. Modèle à variance composée 4.2. Estimateurs du modèle à e¤ets aléatoires 4.3. Estimateur des Moindres Carrés Généralisés 4.4. Application 5. Tests de spéci…cation des e¤ets individuels 5.1. Corrélationdes e¤ets individuels et des variables explicatives 5.2. Test de spéci…cation d’Hausman 6.3. Application 6. Modèles à coe¢cients …xes et aléatoires 6.1. Modèle MFR de Hsiao (1989) 6.2. Méthode d’estimation des paramètres 6.3. Application 2 5 6 8 8 10 10 13 17 20 21 22 23 23 25 26 28 31 33 34 35 37 42 44 45 49 51 53 53 56 57

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Annexes A.1. Equivalenceentre les estimateurs Within et pooled : Ã = 1 A.2. Programme TSP : Modèle MFR Bibliographie

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Chapitre I Modèles Linéaires Simples

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Introduction
Dans ce premier chapitre, nous nous restreindrons à l’étude des modèles linéaires simples sur données de panel, ces derniers étant dé…nis paropposition aux modèles dynamiques faisant intervenir des variables endogènes retardées. Dans toute la suite de ce chapitre, on considère des processus strictement stationnaires au sens de la stationnarité du second ordre1 . L’objectif des cinq premières sections de ce chapitre est de faire en sorte que le lecteur puisse interpréter, de façon exhaustive et relativement approfondie, les résultats de baseque donnent les principaux logiciels d’économétrie lorsque l’on envisage des modèles de panel. Nous prendrons ici comme référence le logiciel TSP 4.3, mais il est bien entendu évident que ces résultats de base sont sensiblement identiques si l’on considère d’autres logiciels comme Eviews, SAS ou Rats. Quelles sont les connaissances minimales nécessaires à l’économètre appliqué pour pouvoirinterpréter un tableau de résultats d’estimation de panel ? Prenons comme exemple la commande panel de TSP. A l’issue de cette procédure, l’utilisateur dispose des réalisations des estimateurs Pooled, Between, des estimateurs du modèle à e¤ets individuels …xes (Within), du modèle à e¤ets individuels aléatoires (Error Component Model ), des résultats de trois tests de Fischer, d’un estimateur de la…